트레이딩 봇 전략 공부 #1

auto gpt와 대화를 통해 전략을 찾아봤습니다. 세상 좋아졌네요. 내가 원하는것을 잘 찾아줍니다. 제가 질문한건 선물거래를 하려는데, 전략이 필요하다. 비교해달라. 라고 말해줬더니 아래 방법을 추천해줬습니다.

 

• 이중 이동 평균선 크로스오버 전략을 우선 전략으로 사용
• RSI 과매수/과매도 전략과 MACD 크로스오버 전략을 보조 전략으로 사용하여 포트폴리오 다변화
• OCO 주문 유형을 사용하여 미리 결정된 수준에서 손실 제한 주문 및 이익 실현 주문 설정
• 포지션 사이징을 사용하여 하나의 거래에서 너무 많은 위험을 감수하지 않도록 함
• 켈리 기준을 사용하여 리스크 허용도와 성공 가능성에 기초하여 적절한 포지션 사이즈를 결정

영어로 하면 아래네요. 이 정보로 다시 조사해보려고 합니다. 주의할 것으로, 데이터를 정확하게 해석하고, 과거 성과에 지나치게 의존하지 않도록 주의해야 합니다.

• Use the Dual Moving Average Crossover strategy as our primary strategy
• Use the RSI Overbought/Oversold strategy and the MACD Crossover strategy as secondary strategies to diversify our portfolio
• Use the OCO (One Cancels the Other) order type to set stop-loss orders and take profits at predetermined levels
• Use position sizing to ensure that we are not risking too much on any single trade
• Use the Kelly Criterion to determine the appropriate position size based on our risk tolerance and the probability of success

 

이 방식을 활용해서 트레이딩 봇 가봅니다. 일단 기본적인 동작을 시켜봐야해서 오픈소스 바탕으로 진행해볼까합니다. 제가 필요한것으로는 아래 정도입니다. 

 

• 백테스트 데이터 수집
• 백테스트 실행
• 데이터 시각화
• 손익 보기
• 텔레그램 알림
• 실제 거래

Dual Moving Average Crossover strategy (이중 이동 평균선 크로스오버 전략)

• Determine the appropriate moving averages to use (50-day and 200-day)
• Use a crossover of these moving averages as a signal to enter or exit a trade
• Use technical analysis indicators such as the RSI and MACD to confirm our signals
• Use the trading platform's charting tools to plot these indicators and moving averages

 

이중 이동 평균선 크로스오버 전략은 50일 이동 평균선과 200일 이동 평균선을 사용하여 매매 시점을 결정하는 전략입니다. 이전 가격 데이터의 평균값을 계산하여 이동 평균선을 구하고, 이 두 이동 평균선이 서로 교차할 때 매매 시점을 결정합니다.

 

일반적으로, 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하면 매수하고, 하향 돌파하면 매도하는 것이 일반적입니다. 또한 RSI 및 MACD와 같은 기술적 분석 지표를 사용하여 매매 신호를 확인할 수 있습니다. 이를 위해 거래 플랫폼의 차트 도구를 사용하여 이러한 지표와 이동 평균선을 시각화합니다.

전략의 장점은 높은 정확도와 추세를 따라 가는 경향이 있어 수익성이 높을 가능성이 있으며, 단기적인 변동에 대한 잡음을 제거하는 데 도움이 된다는 것입니다. 그러나 과거 데이터를 기반으로 결정하므로, 투자자들은 미래의 결과를 보장할 수 없다는 점을 염두에 두어야 합니다.

 

RSI Overbought/Oversold strategy (RSI 과매수/과매도 전략)

• Determine the appropriate RSI levels to use (70 for overbought and 30 for oversold)
• Use a crossover of these levels as a signal to enter or exit a trade
• Use the trading platform's charting tools to plot the RSI indicator and set alerts for when the RSI crosses these levels
• Use the Dual Moving Average Crossover strategy as a confirmation signal

 

RSI 과매수/과매도 전략은 RSI 지표를 사용하여 매매 시점을 결정하는 전략입니다.

일반적으로, RSI 값이 70 이상이면 과매수 상태, 30 이하이면 과매도 상태로 판단합니다. 따라서 RSI가 과매수 상태에 이르면 매도하고, 과매도 상태에 이르면 매수하는 것이 일반적인 전략입니다. 또한, 거래 플랫폼의 차트 도구를 사용하여 RSI 지표를 시각화하고, RSI가 이러한 임계값을 넘을 때 알림을 설정할 수 있습니다.

Dual Moving Average Crossover 전략과 함께 사용하면 RSI 지표에서 발생한 신호를 더욱 확실하게 확인할 수 있습니다. 이 전략의 장점은 비교적 단순하며, 과거 데이터를 기반으로 결정하지 않기 때문에 실시간 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있다는 것입니다. 그러나 RSI 지표는 시장 조정이나 횡보장에서는 신호가 부정확할 수 있기 때문에 주의가 필요합니다.

 

Kelly Criterion

 

Kelly Criterion은 투자자가 자신의 자본에 대한 적정 비율을 결정하는 데 사용되는 수학적인 모델입니다. 이를 사용하면 투자자가 손실 위험을 최소화하면서 수익률을 극대화할 수 있는 적정 포지션 크기를 계산할 수 있습니다.

Kelly Criterion은 투자자가 보유한 자본, 투자 가능한 자본 비율, 예상 수익률 및 손실률에 기반하여 적정 포지션 크기를 계산합니다. 즉, 투자자는 자신의 예상 수익률과 예상 손실률을 고려하여 적정 비율을 계산합니다. 일반적으로, Kelly Criterion은 다음과 같은 공식으로 계산됩니다.

적정 비율 = (예상 수익률 - (1 - 예상 손실률)) / 예상 수익률

예를 들어, 예상 수익률이 20%, 예상 손실률이 10%이고 투자자의 보유 자본이 10,000 달러라면, Kelly Criterion에 따라 적정 비율은 다음과 같이 계산됩니다.

적정 비율 = (0.20 - (1 - 0.10)) / 0.20 = 0.5

따라서, 투자자는 자신의 보유 자본의 50%에 해당하는 5,000 달러를 투자하는 것이 이상적인 포지션 크기입니다.

 

 

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